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尽管可能难以置信,我仅是使用一台 13 英寸笔记本电脑进行交易。它有我的图表和一个或两个券商的交易平台。交易者不需要比这还高档的工具才能赚钱。只需在一天收盘时打印出任何市场的 5 分钟图表,您就会看到很多交易的机会。有了经验的累计,您可能会在图表上的几乎每个K线上看到潜在的交易机会!
只需要一张图表
在一天中的 99% 时间里,我都在看一个 5 分钟图表,通常是 Emini,但有时我也会交易外汇市场、债券期货、原油、天然气、股票和期权。我有时会查看 60 分钟、每日、每周和每月的图表。
我有第二台笔记本电脑,用于我的 BrooksPriceAction.com 交易室。它还有 15 分钟和 60 分钟 Emini 图表的缩略图窗口。我将其用于交易室的教学目的。
交易者使用什么类型的图表并不重要。有些人喜欢基于时间的图表,而另一些人则喜欢基于 tick、交易量或其他因素的图表。 它们都显示着相同的东西。它们只是记录已发生的交易。技术交易者寻找市场正在重复过往出现过的形态,帮助他们预测市场下一步可能的走势。
时间和价格一样重要
5 分钟图表是什么样图表 ?它通常被错误地称为价格图表。所有二维图表都至少有两个维度。这些维度都是多变的,并且都对趋势有所影响。尽管趋势没了价格的波动就不可能出现,但有时候,时间可能比价格对一个趋势更有影响力,尤其是在趋势的早期。
例如,如果出现跌势并且市场反弹了几个K线,交易员预计跌势将很快地恢复。他们将该反弹称为 [wiki]bear flag[/wiki] 或反抽。这意味着他们认为这反弹是暂时性的,市场仍然处于跌势中。
然而,这并不是百分之百肯定的。我们也经常看到 [wiki]bear flag[/wiki] 继续反抽,然后市场突然向上突破,将该 [wiki]bear flag[/wiki] 转变为涨势([wiki]bear flag[/wiki] 上沿的突破)。
那涨势始于跌势的低点,但涨势的前 5 到 10 根K线较弱,更有可能是 [wiki]bear flag[/wiki] 的一部分。当涨势开始时,图表仍处于 [wiki]bear flag[/wiki] 的状态。这意味着恢复跌势比反转成涨势更有可能。
但所有那些在[wiki]bear flag[/wiki]中缓慢走高的K线表明多头多么坚定的。尽管该形态仍然是跌势中的反抽,但多头占有大量 K线。他们控制了市场很长的时间。只有在市场强劲向上突破之后,交易员才得出结论认为价格是呈上涨的趋势(而并不是在跌势中暂时性反弹)。
20 日指数移动平均线 (EMA)
我在日内图表上使用 20 日指数移动平均线(EMA)。在我的 5 分钟图表上,我还添加了 60 分钟图表的 20 日指数移动平均线,因为市场通常将两者都视为支撑和阻力。交易者可以从 15 分钟图表中额外添加 20 日指数移动平均线,但它没那么重要,反而会使图表显得杂乱。图表上太多的东西会分散交易者对图表上 K线的注意力,因为他们需要能够看到 K线所形成的形态才能找到交易的机会。
随着来自于高频交易机构的压力,因为这些公司的利润非常可观,交易员开始更倾向于使用越来越小的时间框架图表。我注意到有些人宣传这些图表作为交易者赚钱的唯一方式。如果使用非常小的时间框架,我坚信大多数交易者只会长期亏损而永远不会盈利。
我在 Brooks 交易课程 中解释了其中原因。最主要的原因是这些图表没有给交易者足够的时间来清晰地思考。这导致他们犯了太多错误。 5 分钟图表是一个很好的起点。我建议避免使用每小时超过 20 个K线的图表。
日线图还是 24 小时图?
这只是个人喜好。多年前,我曾与许多使用 24 小时图表的成功交易者进行过在线交易。他们喜欢在开盘前进行一些交易,他们喜欢成为世界 24 小时市场的一部分的感觉。许多机构使用 24 小时图,但也有许多机构使用折线图而不是K线图,因为它们是根据简单图表形态以外的因素进行交易。
我喜欢想象自己是股票市场里的一份子,而开盘时段显然恰好反映了这一点。此外,我非常依赖趋势线,而且我相信开盘时段的趋势线更准确,因为落盘时段缺乏交易量。 我不想将落盘时段与开盘时段同等权衡,因为在漫漫的落盘时段里市场的波动要少得多([wiki title=”TTR”]tight trading range[/wiki])。我认为落盘时段不太重要。如果我交易的是 tick 图表,那就没关系,因为那些长期的 [wiki title=”TTR”]tight trading range[/wiki] 会被压缩成几个K 线。然而,在 5 分钟图表上,落盘时段凌晨两点的一个小时与开盘时段的一个小时一样多,但其意义却不大。
最后,我是一个极简主义者。我不想看一个以上的图表。我已经在开盘时段 5 分钟图表上看到每天大约 50 笔交易的机会。我不需要再更多的交易机会。
连续图表还是仅当前合约?
这对期货交易者来说是个问题,因为期货合约有很多到期日。您应该只交易前月(front month),也就是接下来要到期的合约。它是交易量最大的那个。
例如,如果您交易的是 Emini,则前月将会每 3 个月到期一次。如果今天是 1 月 12 日,下一个到期的合约是 3 月合约。那是你应该交易的那个。
到期前一周是“展期日”。那是交易所将 6 月合约作为前月合约的时候,也是他们调整“连续图表”(见下文)的日子。即使 3 月合约还剩一周,大多数日内交易者将在展期后的第二天转为交易 6 月合约,届时 6 月合约将获得大部分交易量。 但如果您查看 6 月合约的月线图表,它只会有大约 15 条K 线。这是因为拥有 Emini 的芝加哥商品交易所在到期前大约 15 个月创建了一份新合约。
由于 6 月的月线图表上只有 15 条K 线,交易者没有太多信息。然而,Emini 的历史可以追溯到 1997 年。如果您正在查看月线图表,那将是有用的数据。因此,交易所和经纪人创建了连续图表。 日线图、周线图和月线图上的最新 K 线来自前月,而这些最新的 K 线在展期日成为前月。在此之前,这些 K 线都来自过期合约。您的券商通过在所有先前数据中添加或减去一个常数来调整每个展期日所有之前的 K 线价格。
正如我所说,我交易的是前月图表。但对于分析图表,我使用连续图表,包括 5 分钟图表。这是因为我可以快速将图表切换为日线、周线或月线。当我这样做时,我希望看到比前月图表上更多的 K 线。今天的5分钟图在前月图表和连续图表是完全一样的,因为连续图表自展期以来一直在使用前月图表。
EasyLanguage 的指标
我在 TradeStation 的 EasyLanguage 中编写了指标,可以非常准确地在 5 分钟图表上绘制 15 分钟和 60 分钟的 EMA。
绘制在 5 分钟图表上的 15 分钟 EMAInputs: length(20);
If CurrentBar = 60 then Value1 = xaverage(C, 60);
If CurrentBar > 60 then begin
If Fracportion(time/15) = 0 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, “15 min 20EMA”);
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, “15 min 20EMA”);
end; end;绘制在5 分钟图表上的 60分钟 EMA
Inputs: length(20);
If CurrentBar = 240 then Value1 = xaverage(C, 240);
If CurrentBar > 240 then begin
If Fracportion((time – 30)/100) = 0 or time =1315 then begin
value1 = value1[1] + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Value2 = value1;
Plot1(value1, “60 min 20EMA”);
end
else begin
Value2 = value1 + (2 / ( Length + 1 )) * ( C – value1[1] );
Plot1(value2, “60 min 20EMA”);
end; end;5分钟图表的K线计数指标
您可以为 TradeStation 下载以下的指标,为 5 分钟图表添加K线计数。
我的日间交易设置:日线图、周线图和月线图
以相同的方式交易所有市场和时间框架
价格行为的基本原则之一是市场是分形的。这意味着,如果您删除坐标轴,则无法判断图表是 5 分钟、60 分钟、每日、每周还是任何其他类型的图表。 这些图表仅代表人类行为,无论是什么时间框架,这些行为基于遗传并反映在每张图表上。价格行为交易者将所有图表视为相同的,并且在所有图表上使用相同的技术。在您学习如何交易之后,您也会这样做。
一天只有几个入场机会吗?
我经常阅读有关如何交易的帖子,作者说的好像您只能在一小部 K 线上进行交易。事实上,机构在每条 K 线上都在大量交易。如果你想赚钱,你必须复制他们的做法。 您很快就会了解到,通常有一种方法可以随时进行多头交易和空头交易。这就是为什么一整天都有机构在买入而其他机构在卖出的原因。许多交易是为了微薄的利润,而其他人则在对冲和加仓或减仓。 所有这一切都超出了大多数身为散户的交易者应该做的事情,但每天都有比你想象得多的入场机会。
当您在网上交易期货、外汇或股票市场时,您应该在每条K线上都在进场还是出场吗?显然不是,但请注意,一天中的每一秒都有交易机会,而不仅仅是出现某种主要形态时。 如果您了解市场周期、市场目前的走势以及如何构建和管理交易,您就可以在一天中的任何时间进行可盈利的交易。 我讨论了进入市场周期所有阶段的技巧。大多数交易者特别偏好特定的方法,并且不会在大多数市场条件下都在进行交易。我们都有自己的性格特征,每个人都更适合不同的环境。我们学习路上的一部分就是要了解我们的舒适区,并在交易时尽量呆在这舒适区内。 Brooks Trading Course 讨论了市场周期所有部分的入场和出场技巧,以及资金管理。我设计了这课程就是为了帮助您学习如何去交易。